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要取消建行的短信服务，您可以选择以下几种方法。
1、通过短信取消：编辑短信“QXZH”发送到95533，然后根据提示操作即可取消短信服务，需要注意的是，这种方式取消的是与手机相关的短信服务，不包括银行卡绑定的其他短信通知服务。
2、拨打客服电话取消：拨打建设银行客服热线95533，选择人工服务，告知客服人员想要取消短信服务，确认身份后即可取消。
3、通过网上银行取消：登录建设银行网上银行，进入“我的账户”页面，选择“账户管理”选项，再选择“账户动户通知”，选择想要取消短信服务的账号，点击“取消账户变动通知服务”即可。
4、使用手机银行取消：登录建设银行手机银行应用，进入“我的服务”页面，选择“管理我的服务”，找到短信提醒服务并取消。
无论您选择哪种方式取消建行的短信服务，都需要确保提供正确的个人信息和账户信息以验证身份，取消短信服务后您将不再收到相关的账户通知信息，请确保您已经了解并确认此操作。